Đường trung bình động MA là gì? Giao dịch hiệu quả với MA

Trong việc đầu tư, từ các danh mục đầu tư truyền thống đến tiền điện tử như Bitcoin hay Ethereum, việc phân tích kỹ thuật (TA) là một bước quan trọng để có những quyết định giao dịch chính xác. Tức là đưa ra phán đoán xem các quyết định có khả năng dẫn đến các kết quả mong muốn hay không, nhất là khi thị trường ngày càng trở nên phức tạp. Sau hàng thập kỷ xây dựng và phát triển, hàng trăm chỉ số phân tích kỹ thuật được ra đời, nhưng đường trung bình động (MA) đang là chỉ số phân tích phổ biến, được đông đảo nhà đầu tư sử dụng.

Hiện nay, có rất nhiều biến thể đường trung bình động được phát triển nhằm mục đích giúp cho biểu đồ giao dịch trở nên rõ ràng bằng cách làm mượt các đồ thị để tạo ra một chỉ số xu hướng có thể dễ dàng giải đoán. Đường trung bình động dựa trên các dữ liệu trong quá khứ, bởi vậy nó bị coi là các chỉ số báo sau. Nói một cách khác, đường MA chỉ hiển thị các thay đổi đã xảy ra nhưng vẫn có tác dụng đáng kể giúp các nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường.

Đường trung bình động MA là gì?

Nói tóm lại, đường trung bình động MA (Moving Average) là công cụ làm mượt giá trên biểu đồ theo thời gian, giúp thể hiện xu hướng thị trường một cách rõ ràng hơn. Ngoài tên đường trung bình động, MA còn được gọi là đường trung bình trượt.

Các loại đường trung bình động

Như đã đề cập ở trên, có rất nhiều loại đường trung bình động khác nhau với các đặc điểm khác nhau và cách thức sử dụng khác nhau (trong giao dịch giao trong ngày, giao dịch swing và cả trong các thiết lập dài hạn). Tuy nhiên, các đường trung bình động chỉ được phân chia thành 2 loại chính là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Nhà đầu tư có thể lựa chọn bất kỳ chỉ số nào phụ thuộc vào thị trường, kết quả mong muốn và các khả năng có lợi cho thiết lập của mình.

• Đường trung bình động đơn giản (SMA) – Simple Moving Average

Loại đường này lấy dữ liệu từ một khoảng thời gian và tính toán mức giá trung bình của tài sản từ tập dữ liệu được lấy. Ngay khi nhập một tập dữ liệu mới, tập dữ liệu cũ nhất sẽ bị bỏ qua.Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa SMA và con số trung bình cộng cơ bản của các giá trong quá khứ. Tức là nếu đường SMA tính các giá trị trung bình dựa trên dữ liệu 10 ngày thì toàn bộ tập dữ liệu sẽ được cập nhật liên tục nhưng chỉ bao gồm 10 ngày qua. 

Một lưu ý quan trọng, tất cả dữ liệu trong một đường SMA được gán trọng số bằng nhau mà không liên quan đến thời gian chúng được nhập vào. Đối với các nhà đầu tư tin rằng các dữ liệu mới nhất sẽ phản ánh được các thông tin liên quan chính xác nhất, việc gán trọng số bằng nhau của SMA là một bất lợi lớn cho việc phân tích kỹ thuật nói chung. Và đây là lý do mà đường trung bình động hàm mũ được tạo ra. 

• Đường trung bình động hàm mũ (EMA) – Exponential Moving Average

Tương tự như đường trung bình động đơn giản, đường trung bình động hàm mũ cũng cung cấp các biến động kỹ thuật dựa trên biến động giá cả thị trường trong quá khứ. Tuy nhiên, EMA có phương trình phức tạp hơn nhiều. Lý do là nó gắn nhiều trọng số và giá trị hơn cho các đầu vào giá gần nhất. Chính vì thế, EMA phản ứng nhanh hơn với các biến động giá cả và sự đảo chiều của thị trường. Rõ ràng, EMA có khả năng dự báo đảo chiều giá nhanh hơn SMA, bởi vậy, các nhà đầu tư thường sử dụng đường này trong các giao dịch ngắn hạn.

Mặc dù cả hai đường trung bình động đều được sử dụng rộng rãi do có giá trị cao trong việc phân tích kỹ thuật, nhưng mỗi nhà đầu tư cũng nên chọn loại đường theo chiến lược đầu tư và mục tiêu cá nhân của mình để có những điều chỉnh cài đặt phù hợp nhất.

Cách tính đường trung bình động

Để tính đường trung bình cộng đơn giản SMA, nhà đầu tư có thể tính trung bình cộng giá đóng của các phiên giao dịch theo công thức sau:

A1, A2, An là giá đóng cửa của các phiên giao dịch

n là tổng số phiên giao dịch

Tuy nhiên, việc tính toán này hầu hết đã được các phần mềm biểu đồ hay TradingView thực hiện, kể cả đường trung bình động hàm mũ (EMA)

>>> Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Và KYC Tài Khoản Sàn Bybit Đầy Đủ Nhất (2022)

Cách sử dụng đường trung bình động

Như đã đề cập ở trên, MA sử dụng các dữ liệu giá trước đây thay vì giá hiện tại nên nó có một khoảng thời gian trễ nhất định phụ thuộc và bộ dữ liệu. Bộ dữ liệu càng rộng thì thời gian trễ càng lớn. Một ví dụ đơn giản, một đường MA phân tích 100 ngày trước đây sẽ phản ứng chậm hơn trước các biến động mới so với đường chỉ phân tích 10 ngày. Lý do là một dữ liệu mới được nhập và một tập dữ liệu lớn hơn nó rất nhiều sẽ ít gây ra những thay đổi mạnh trong tổng số.

Đường trung bình động dựa trên các bộ dữ liệu có lợi cho các nhà đầu tư dài hạn. Lý do là vì chúng ít có khả năng bị thay đổi nhiều do một hoặc hai biến động. Trái lại, các nhà đầu tư ngắn hạn thường ưu tiên sử dụng đường dựa trên tập dữ liệu nhỏ để có thể cảm nhận được các biến động dù là bé nhất của thị trường.

Trong các thị trường tài chính truyền thống, đường trung bình động với các bộ dữ liệu 50, 100 hay 200 ngày được sử dụng phổ biến nhất. Trong thị trường tiền điện tử, bất kỳ phá vỡ nào trên các đường này, đặc biệt là theo sau bởi các điểm giao nhau được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng. Vì thị trường biến động 24/7, các thiết lập đường trung bình động có thể khác nhau tùy thuộc vào chiến lược của mỗi nhà đầu tư.

Mặc dù phản ánh cơ bản nhất xu hướng tăng giảm của thị trường, nhưng đường MA vẫn chưa phải chỉ số mạnh mẽ đáng tin cậy. Do vậy, nó được sử dụng kết hợp với các tín hiệu giao nhau. Tín hiệu này xuất hiện khi hai MA khác nhau cắt nhau trên biểu đồ. Điểm giao nhau trong xu hướng tăng (điểm cắt vàng) là khi MA ngắn hạn cắt lên trên đường dài hạn, đây là điểm khởi đầu của một xu hướng tăng. Trong trường hợp ngược lại, điểm giao nhau trong xu hướng giảm (điểm cắt tử thần) xảy ra khi đường ngắn hạn cắt xuống dưới đường dài hạn, là tín hiệu bắt đầu của xu hướng giảm.

Mặc khác, các dữ liệu theo ngày không phải là một yêu cầu cần thiết khi phân tích đường trung bình động MA. Mỗi nhà đầu tư có thể quan tâm đến biến động diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, miễn là nó phù hợp với chiến lược giao dịch.

Các đường trung bình động phổ biến

• Đường MA ngắn hạn (MA nhanh): MA10, MA20
• Đường MA trung hạn (MA chậm): MA50
• Đường MA dài hạn: MA100, MA200, MA730

Cách thêm đường trung bình động trên TradingView

• Bước 1: Vào biểu đồ của một đồng coin bất kỳ, bấm vào biểu tượng fx 

• Bước 2: Tìm kiếm từ khóa “đường trung bình” và lựa chọn loại đường trung bình động cần thiết

• Bước 3: Sau khi các đường trung bình động xuất hiện trên biểu đồ, hệ thống sẽ mặc định EMA9 và MA9. Nhấn chọn Cài đặt để thay đổi các chỉ số trên nếu cần thiết

• Bước 4: Nhập chiều dài mong muốn, sau đó nhấn chọn OK.

Lý do nên chọn đường EMA thay vì SMA và chiến lược giao dịch với nó

Đường trung bình động hàm mũ bám sát các biến động của thị trường,  dễ dàng phát hiện những tín hiệu bất thường và dự báo đảo chiều nhanh hơn SMA. Đường trung bình động đơn giản chỉ phù hợp cho các giao dịch ngắn hạn trong khung thời gian nhỏ, thường được các nhà đầu tư tận dụng để tiến hành các giao dịch lướt sóng (Scalping) với đòn bẩy lớn.

Tuy nhiên, việc quá nhạy bén với thị trường có thể là nhược điểm của EMA, vì nó gây xuất hiện các tín hiệu nhiễu, đánh lừa các nhà đầu tư. Chính vì vậy, việc phòng tránh rủi ro cao nhất cho nhà đầu tư là kỷ luật và có điểm Stop Loss cụ thể.

Xem thêm: SL và TP là gì? Hướng dẫn đặt Stop Loss (SL) và Take Profit (TP) trên Binance 

Để tối ưu nhất việc giao dịch với EMA, nhà đầu tư cần xây dựng các chiến lược sau đây:

Giao dịch theo xu hướng thông qua các trường hợp sau đây:

• Đường giá nằm trên EMA ở mỗi khung thời gian thì xác nhận cho xu hướng tăng đối với EMA đó trong khung thời gian đó → Chỉ nên canh mua, không canh bán.
• Đường giá nằm dưới EMA ở từng khung thời gian thì xác nhận cho xu hướng giảm đối với EMA đó trong khung thời gian đó → chỉ nên canh bán mà không canh mua.
• Đường EMA đi ngang cắt qua lại đường giá thì xác nhận đường giá sideway, không có xu hướng rõ ràng đối với EMA đó trong khung thời gian đó → chờ tín hiệu xác nhận rõ ràng rồi mới giao dịch.

Các EMA với chỉ số càng nhỏ sẽ càng bám sát đường giá và càng dễ nhiễu. Chính vì vậy, việc dùng EMA càng nhỏ để xác định xu hướng chung càng không chính xác. Để xác định xu hướng dài hạn của thị trường, nhà đầu tư nên dùng EMA200 trên khung thời gian D1

EMA đóng vai trò Kháng cự – hỗ trợ động

Giá cả có xu hướng quay trở lại test các đường EMA, và tại giá đó có sự phản ứng nhất định. Vì vậy, nhà đầu tư có thể áp dụng 2 cách sau để tiến hành giao dịch:

• Đợi giá quay về EMA rồi tiến hành vào lệnh thuận xu hướng
• Nếu giá xác nhận xu hướng đảo chiều và phá vỡ EMA thì nên chờ backtest lại rồi vào lệnh theo xu hướng.

Kết hợp với các chỉ báo khác

Cũng như bất kỳ các công ty phân tích nào, đường trung bình động nói chung và trung bình động hàm mũ nói riêng cũng cần kết hợp với các công cụ khác để xác nhận tín hiệu nhiều lần và tránh bị nhiễu, từ đó giúp nhà đầu tư đưa ra phán đoán chắc chắn nhất.

Các đường phân tích cơ bản mà nhà đầu tư có thể tham khảo để củng cố quyết định giao dịch của mình là: Trendline, Volume, RSI…

Kết luận

Đường trung bình động MA là một trong những chỉ số phân tích kỹ thuật mạnh mẽ nhất và được sử dụng phổ biến nhất. Mặc dù nhược điểm lớn nhất của MA là có thời gian trễ nhưng dựa trên dữ liệu thực, MA có thể đưa ra cái nhìn sâu sắc về cách thức thị trường hoạt động. Tuy vậy, việc dự đoán giá cả trong thị trường tài chính vẫn không phải một việc đơn giản mà đòi hỏi kinh nghiệm và sự nhạy bén của các nhà đầu tư. Để tạo ra một hệ thống giao dịch vững chắc cho riêng mình, sử dụng đường trung bình động MA kết hợp với các chỉ số khác là một lựa chọn không tồi cho các nhà đầu tư thông thái.